что это вообще? 
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это декомпозиция временного ряда (3 курс эконома)
Вот более наглядный пример по содержанию CO2 Для предсказания мы строим модель , например AR/MA/ARIMA/ARMA , но эти модели плохо учитывают волатильность , что бы её учесть надо сверху наложить ARCH/GARCH , но нельзя делать это если мы прежде не убрали сезонность из данных , вот тут наглядно видна сезонность (смотри на первый и второй график , разница между ними это третий график (та самая сезонность)
Вот пример готового прогноза Красная это ARIMA с ARCH , черная это другая модель (VAR , прогнозирование с помощью других регрессоров) , боковые линии (сверху и снизу) это 5% доверительные интервалы , то есть шанс того , что значение этой штуки выйдет за рамки верхнего и нижнего интервала = 5% или же с вероятность 95% значение акции будет между ними , как мы видим у красной они уже , в основном это за счет arch эффекта , то есть узнавая значения волатильности мы сужаем доверительные интервалы и получаем более качественный прогноз