Спустя 8 месяцев создания трейд бота.

Восемь месяцев назад я создавал эту тему Трейд бот

Прошло так много времени, все это время я занимался разработкой данного проекта и только недавно начал приходить к достойным результатам. Хотя не могу быть уверенным в текущих результатах и все еще требуется множество тестов. 

Я начал с довольно абстрактного, с крайне неудобного и топорного подхода. Который работал только на споте и имел грубые точки входа и выхода. 

На данный момент мой бот работает через фьючерсы, открывает как лонг так и шорт позиции, сам подбирает базу торговых пар и обновляет её также автоматически. Имеет плавающие точки входа и выхода. Использует множество алгоритмов и показателей собственного "производства". Основные данные собирает используя вебсокеты. Также фана ради внедрен дискорд бот для отслеживания результатов торговли в реал тайм, не посещая биржу.  Выглядит как то так:

За сутки, из-за FUD на рынке, в основном отрабатывал лонг позиции

 

 

 

За все это время была изменена архитектура где то пять раз, было протестировано больше полусотни разных алгоритмов торговли. Было создано более 400 прототипов ботов с разными параметрами и мелкими правками. Все делал в соло.

 

 

Такое количество прототипов было протестировано благодаря тому же принципу, по которому обучается ИИ, я запускал одновременно десяток ботов с разными правками и выбрасывал худшие в помойку, спустя 2-7 дней. 

 

 

Конечно я перешел на фантики, иначе я бы слил не одну тысячу баксов на тесты, но результат является аналогичен реальной торговле, в том числе учитывается комиссия. Сегодня решил запустить на реал в надежде на успех. Последнюю неделю занимался дебажем всех косяков, по внедрению всех запросов на создание ордеров и сбора инфы по ним, внутрь вебсокета. Там были некоторые технические сложности. 

 

 

Если кому интересно, можете задавать свои вопросы, код могу показывать только малыми кусочками без критически важных алгоритмов. В открытом доступе его нет и не будет. Бот не продается и не сдается в аренду. Тема создана в целях пофлексить. 

Будет прикольно, если получится заработать. Но если ты просто тестируешь на данных прошлого и берёшь самого удачного, то не факт, что это лучший вариант. 

Serg121 сказал(а):↑

Будет прикольно, если получится заработать. Но если ты просто тестируешь на данных прошлого и берёшь самого удачного, то не факт, что это лучший вариант. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Данные результаты, это торговля по реальному времени, бот совершает сделки основываясь на данных что получает в реальном времени, поэтому тест любого прототипа бота занимает от 2 до 7 дней, а не 10 минут пока он проедет по базе данных прошлого.

 

Как и всегда, я запустил вчера в 19:00 девять ботов, в одну и ту же минуту. Вот все их показатели от первого до девятого. 

 

 

Скрины первых шести, я устал их делать, думаю и так ясно что результаты разные и отрабатывают они в реал тайм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикольно, но явно бесполезно. Ты пытаешься заобъективизировать то, что очень субъектно и мало зависит от объективных обстоятельств (например, подорожание акций кока-колы при аномальной жаре, т.к. вода от их бонаквы будет стоить космических денег). 

есть много компаний, которые занимаются финансами на основе аи и алгоритмов, не думал просто разработчиком/аналитиком пойти куда-то по этому направлению? масштабы там куда больше, как правило 

MTL сказал(а):↑

Прикольно, но явно бесполезно. Ты пытаешься заобъективизировать то, что очень субъектно и мало зависит от объективных обстоятельств (например, подорожание акций кока-колы при аномальной жаре, т.к. вода от их бонаквы будет стоить космических денег). 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это называется технический анализ на кратковременном диапазоне. Мне плевать на то что там фундаментальные переменные создают тренд и двигают цену, ведь как бы они это не делали, технические отскоки и закономерное поведение рынка, происходило, происходит и будет происходить. 

11daystosuicide сказал(а):↑

есть много компаний, которые занимаются финансами на основе аи и алгоритмов, не думал просто разработчиком/аналитиком пойти куда-то по этому направлению? масштабы там куда больше, как правило 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я даже не уровня джуна, если мы говорим о больших компаниях. А еще я хочу своё личное программное обеспечение, а не быть винтиком внутри большой машины и работать на дядю. Я как то пол года отработал давно и больше не работал и не хочу. Только на себя)

Ну че сказать могу по теме... Прошлая аватарка мне нравилась больше

ura333333333 сказал(а):↑

Ну че сказать могу по теме... Прошлая аватарка мне нравилась больше

Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Это которая?

 

И да, я вот твою терпеть не могу!

 

Как можно так рисковать котиком? Их нужно беречь. 

 

 

ну прикольно чо, занимайся

но с технической точки зрения это всё не очень интересно  

 

но тебе наверное надо не руками тестировать

а написать балансировщик, который на основе показателей динамически даёт тому или другому боту возможность сделки заключать или наоборот приглушает его активность

 

чтобы ты вбрасывал много-много стратегий новых и они бы динамически крутились  

YoshkinKot сказал(а):↑

ну прикольно чо, занимайся

но с технической точки зрения это всё не очень интересно  

 

но тебе наверное надо не руками тестировать

а написать балансировщик, который на основе показателей динамически даёт тому или другому боту возможность сделки заключать или наоборот приглушает его активность

 

чтобы ты вбрасывал много-много стратегий новых и они бы динамически крутились  

Нажмите, чтобы раскрыть...

Фига ты придумал, как мне потом анализировать эту всю фигню?)

Neferp1tou сказал(а):↑

Фига ты придумал, как мне потом анализировать эту всю фигню?)

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну логи нормальные сделай на той же Grafana + InfluxDB / Prometheus

чтобы у тебя картиночка красивая рисовалась

 

боты со стратегиями по отдельности

и результат разных твоих балансировщиков с текущими весами и всем таким

YoshkinKot сказал(а):↑

ну логи нормальные сделай на той же Grafana + InfluxDB

чтобы у тебя картиночка красивая рисовалась

 

боты со стратегиями по отдельности

и результат разных твоих балансировщиков

Нажмите, чтобы раскрыть...

Глянул, действительно красивая тема. Сейчас мои логи это что-то такое))

Логи

 

Нужно понимать, что начал я создавать бота с нуля без каких либо знаний, какого либо ЯП. И после 2-3 месяцев разработки, почти не апался в искусстве кодинга, все уходило на анализ рынка и создание все новых и новых алгоритмов и идей. 

 

Твоя идея с балансировщиком, все еще немного непонятна мне. 

Neferp1tou сказал(а):↑

Твоя идея с балансировщиком, все еще немного непонятна мне. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну я сам не шарю чо ты там делаешь

но как понимаю есть что-то такое

 

Bot <-> API <-> Market

 

а я предлагаю что-то такое:

 

Bot (strategy 1) - - - - - - -- - - - - - - -> /

Bot (strategy 2) - - - - - -  - - - - - - ->  /                       \

...                              - - - - - - - - - - ->  |     balancer     | <-> API <-> Market

Bot (strategy n - 1)  - - - - - - - - - - ->  \                       /

Bot (strategy n) - - - - - - - - - - - - - ->  \

 

ну короче чтобы у тебя было n ботов с разными стратегиями

для каждого бота трекается метрика его эффективности в данный момент времени

 

и балансировщик распределяет финансы согласно метрике по ботам

 

бот с ужасной стратегией, который всё просирает за последние промежутки должен получить 0 или эпсилон денег

и работать исключительно с фантиками, а бот который сейчас хорошо себя показывает

должен получать прибавку к капиталу наоборот или как оно у вас там работает, я не шарю

 

просто по идее может случиться такое, что внезапно рынок резко поменяется эдак на год и какие-то боты

которые раньше были дерьмом могут стать наоборот очень прибыльными

YoshkinKot сказал(а):↑

ну я сам не шарю чо ты там делаешь

но как понимаю есть что-то такое

 

Bot <-> API <-> Market

 

а я предлагаю что-то такое:

 

Bot (strategy 1) - - - - - - -- - - - - - - -> /

Bot (strategy 2) - - - - - -  - - - - - - ->  /                       \

...                              - - - - - - - - - - ->  |     balancer     | <-> API <-> Market

Bot (strategy n - 1)  - - - - - - - - - - ->  \                       /

Bot (strategy n) - - - - - - - - - - - - - ->  \

 

ну короче чтобы у тебя было n ботов с разными стратегиями

для каждого бота трекается метрика его эффективности в данный момент времени

 

и балансировщик распределяет финансы согласно метрике по ботам

 

бот с ужасной стратегией, который всё просирает за последние промежутки должен получить 0 или эпсилон денег

и работать исключительно с фантиками, а бот который сейчас хорошо себя показывает

должен получать прибавку наоборот или как оно у вас там работает, я не шарю

 

просто по идее может случиться такое, что внезапно рынок резко поменяется эдак на год и какие-то боты

которые раньше были дерьмом могут стать наоборот очень прибыльными

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну почему то все так думают, но я уверен в обратном, потому что смена тренда рынка, меняет показатели для лонга или шорта, если бот одновременно торгует в оба направления, он всегда пытается компенсировать минус текущего тренда, а чтобы моя текущая стратегия на ликвидности перестала работать, должен произойти армагедон, ибо это концептуальная база любого рынка. Плюс он работает на мелком диапазоне, что игнорирует глобальные тренды и чувствует только кратковременные, которые меняются день ото дня. 

 

 

Но в целом идею я понял она мне нравится, но делать я её пока не буду, в любом случае я не хочу так разжижать баланс, он и так весьма жиденький учитывая что под асинхронно торгует на более чем 150 парах и может одновременно иметь (было как то 60 позиций) и каждая позиция требует доли баланса очевидно. И для нормальной статистики, каждая позиция должна быть +/- такой же как и все. Даже учитывая кредитные плечи например х10, чтобы выдать на реале такой же размер позиций как на скринах, для одного бота, его придется обеспечить 3-6 тысячи баксов. Так что пока я не буду мучаться этим, но запишу идею.

Neferp1tou сказал(а):↑

Ну почему то все так думают, но я уверен в обратном, потому что смена тренда рынка, меняет показатели для лонга или шорта, если бот одновременно торгует в оба направления, он всегда пытается компенсировать минус текущего тренда, а чтобы моя текущая стратегия на ликвидности перестала работать, должен произойти армагедон, ибо это концептуальная база любого рынка. Плюс он работает на мелком диапазоне, что игнорирует глобальные тренды и чувствует только кратковременные, которые меняются день ото дня. 

 

 

Но в целом идею я понял она мне нравится, но делать я её пока не буду, в любом случае я не хочу так разжижать баланс, он и так весьма жиденький учитывая что под асинхронно торгует на более чем 150 парах и может одновременно иметь (было как то 60 позиций) и каждая позиция требует доли баланса очевидно. И для нормальной статистики, каждая позиция должна быть +/- такой же как и все. Даже учитывая кредитные плечи например х10, чтобы выдать на реале такой же размер позиций как на скринах, для одного бота, его придется обеспечить 3-6 тысячи баксов. Так что пока я не буду мучаться этим, но запишу идею.

Нажмите, чтобы раскрыть...

да не ну пожалуйста, я не эксперт в торговле

для меня ваше занятие со стороны выглядит как sorcery какое-то

 

я видел прикольные вещи в стиле того, что люди там преобразование Фурье используют

чтобы типа устойчивые циклы искать в спектре

 

или вон мужик один известный (Мандельброт) в торговле хлопком фрактал увидел

 

но я хз-хз  

Neferp1tou сказал(а):↑

Восемь месяцев назад я создавал эту тему Трейд бот

Прошло так много времени, все это время я занимался разработкой данного проекта и только недавно начал приходить к достойным результатам. Хотя не могу быть уверенным в текущих результатах и все еще требуется множество тестов. 

Я начал с довольно абстрактного, с крайне неудобного и топорного подхода. Который работал только на споте и имел грубые точки входа и выхода. 

На данный момент мой бот работает через фьючерсы, открывает как лонг так и шорт позиции, сам подбирает базу торговых пар и обновляет её также автоматически. Имеет плавающие точки входа и выхода. Использует множество алгоритмов и показателей собственного "производства". Основные данные собирает используя вебсокеты. Также фана ради внедрен дискорд бот для отслеживания результатов торговли в реал тайм, не посещая биржу.  Выглядит как то так:

За сутки, из-за FUD на рынке, в основном отрабатывал лонг позиции

 

 

 

За все это время была изменена архитектура где то пять раз, было протестировано больше полусотни разных алгоритмов торговли. Было создано более 400 прототипов ботов с разными параметрами и мелкими правками. Все делал в соло.

 

 

Такое количество прототипов было протестировано благодаря тому же принципу, по которому обучается ИИ, я запускал одновременно десяток ботов с разными правками и выбрасывал худшие в помойку, спустя 2-7 дней. 

 

 

Конечно я перешел на фантики, иначе я бы слил не одну тысячу баксов на тесты, но результат является аналогичен реальной торговле, в том числе учитывается комиссия. Сегодня решил запустить на реал в надежде на успех. Последнюю неделю занимался дебажем всех косяков, по внедрению всех запросов на создание ордеров и сбора инфы по ним, внутрь вебсокета. Там были некоторые технические сложности. 

 

 

Если кому интересно, можете задавать свои вопросы, код могу показывать только малыми кусочками без критически важных алгоритмов. В открытом доступе его нет и не будет. Бот не продается и не сдается в аренду. Тема создана в целях пофлексить. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

А на чем ты его тестировал? Где они у тебя ставки делали?

Meepka сказал(а):↑

А на чем ты его тестировал? Где они у тебя ставки делали?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я так понял, он просто реалтайм дату с маркета всасывал и за фантики боты покупали/продавали. Фантик -- это просто валютный эквивалент внутри самой системы, и разумно для тестирования использовать его, чтобы не тратить настоящие деньги на настоящей бирже. Сделать матчинг энжайн себе для тестов довольно просто, так что у тебя условная копия биржи получается, если есть доступ к реалтайм маркет дате.

 

Бтв, тема интересная, спасибо что продолжил рассказывать о своих успехах

Meepka сказал(а):↑

А на чем ты его тестировал? Где они у тебя ставки делали?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Не ставки а позиции. Он берет данные по API с биржи Binance. На нем тестируется, на нем и торгует на реал. Используя абсолютно аналогичные данные.

SolarusOne сказал(а):↑

Я так понял, он просто реалтайм дату с маркета всасывал и за фантики боты покупали/продавали. Фантик -- это просто валютный эквивалент внутри самой системы, и разумно для тестирования использовать его, чтобы не тратить настоящие деньги на настоящей бирже. Сделать матчинг энжайн себе для тестов довольно просто, так что у тебя условная копия биржи получается, если есть доступ к реалтайм маркет дате.

 

Бтв, тема интересная, спасибо что продолжил рассказывать о своих успехах

Нажмите, чтобы раскрыть...

Все именно так как ты и написал. Но отличия все же имеются. Например бот на фантики всегда идеально войдет по цене, которая была зафиксирована на момент тригера алгоритма. 

 

Когда торгует на реал, есть две дополнительные переменные:

 

1) Задержка создания ордера после запроса (1-3 секунды)

 

2) Если в чашке нет ликвидности, делая вход по маркету, ты может усреднить вход в позицию по худшей цене (конечно там будет разница буквально в 0.1-0.2%) но на дистанции при большом количестве сделок, это выливается в нехилую разницу.

 

 

Но это все можно примерно учитывать, при торговли на фантики, так что не критически. 

бесполезная хрень, на этом заработаешь если только продашь кому то

Podpivasik сказал(а):↑

бесполезная хрень, на этом заработаешь если только продашь кому то

Нажмите, чтобы раскрыть...

Спасибо за ваше мнение, оно очень важно для меня. 

Какие условия входа/выхода в/из позиции?

 

С начала года пилю своего бота, но пока даже на истории ничего дельного не выходит. Маленькие тф сливают из-за комиссий((

Tor4illa сказал(а):↑

Какие условия входа/выхода в/из позиции?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Условий довольно много, но в целом они разделены на 3 этапа. 

 

 

- Первый этап классический, бот берет историю торговой пары, в определенном диапазоне, после чего рисует классическую сетку по фиббоначи и также определяет линии поддержки и сопротивления, опираясь на свечи. После чего берет следующую после ближайшей точку фиббо и ближайщую к ней линию поддержки/сопротивления что является точкой входа, от неё отталкиваясь находит точку выхода по аналогичному принципу. 

 

- Дальше идет второй этап (тут находится сердце моей стратегии), бот использует только полученные данные по каждой сделке и ждет пока наберется определенный объем ликвидности, после чего начинает ждать достижения точки входа определенного на первом этапе, после чего начинает рассматривать критерии основанные на двух типах ликвидности, в общей сложности 6 критериев, если все удовлетворительно, бот переходит к третьему этапу. 

 

- Третий этап очень простой и имеет лишь один критерий, который определяет силу/слабость позиции токена, путем сравнения её позиции с позицией эфира, так как эфир (мама альткоинов) а бот торгует на альте онли, то данный показатель, помогает точнее входить в лонг/шорт позиции.

 

 

Выход из позиции осуществляет по одному из двух вариантах, первый выход по тейк профиту, что определяется еще на первом этапе, второй вариант выход по показателям ликвидности, если токен не доходит до прибыльной точки выхода и опять разворачивается, бот сразу выходит. Это также служит и стоп лоссом, если токен почти не вырос и дальше пошел вниз, а показатели ликвидности изменились также в эту сторону, он закрывает позицию в небольшой минус. 

Neferp1tou сказал(а):↑

 

 

Но это все можно примерно учитывать, при торговли на фантики, так что не критически. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Именно. Если ты усовершенствуешь свою локальную копию матчинг энжина, и учтёшь эти переменные со стандартным средним отклонением (можно по истории чекать, в какую сторону у тебя шифт при выставлении позиции происходит чаще, и через это вычислять стандартное отклонение), то решения будут ещё точнее. Но тут вопрос целесообразности, мб эти доли процента даже на дистанции не будут стоить того.

SolarusOne сказал(а):↑

Именно. Если ты усовершенствуешь свою локальную копию матчинг энжина, и учтёшь эти переменные со стандартным средним отклонением (можно по истории чекать, в какую сторону у тебя шифт при выставлении позиции происходит чаще, и через это вычислять стандартное отклонение), то решения будут ещё точнее. Но тут вопрос целесообразности, мб эти доли процента даже на дистанции не будут стоить того.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Конечно. Стоит также учитывать, что чем больше сумма входа в позицию, тем больше нужно ликвидности, тем больше на шиткоинах размывается очка входа в худшую сторону. Ну я уже пустил на реал, через несколько дней будет видно (использует малые суммы для позиций, так что числа будут смешными)

Neferp1tou сказал(а):↑

Условий довольно много, но в целом они разделены на 3 этапа. 

 

 

- Первый этап классический, бот берет историю торговой пары, в определенном диапазоне, после чего рисует классическую сетку по фиббоначи и также определяет линии поддержки и сопротивления, опираясь на свечи. После чего берет следующую после ближайшей точку фиббо и ближайщую к ней линию поддержки/сопротивления что является точкой входа, от неё отталкиваясь находит точку выхода по аналогичному принципу. 

 

- Дальше идет второй этап (тут находится сердце моей стратегии), бот использует только полученные данные по каждой сделке и ждет пока наберется определенный объем ликвидности, после чего начинает ждать достижения точки входа определенного на первом этапе, после чего начинает рассматривать критерии основанные на двух типах ликвидности, в общей сложности 6 критериев, если все удовлетворительно, бот переходит к третьему этапу. 

 

- Третий этап очень простой и имеет лишь один критерий, который определяет силу/слабость позиции токена, путем сравнения её позиции с позицией эфира, так как эфир (мама альткоинов) а бот торгует на альте онли, то данный показатель, помогает точнее входить в лонг/шорт позиции.

 

 

Выход из позиции осуществляет по одному из двух вариантах, первый выход по тейк профиту, что определяется еще на первом этапе, второй вариант выход по показателям ликвидности, если токен не доходит до прибыльной точки выхода и опять разворачивается, бот сразу выходит. Это также служит и стоп лоссом, если токен почти не вырос и дальше пошел вниз, а показатели ликвидности изменились также в эту сторону, он закрывает позицию в небольшой минус. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот это стена текста. Пойду покурю со своими "скользяшки пересеклись, входим, стоп минус %, тейк плюс 2 %"