Спустя 8 месяцев создания трейд бота.

Такс, это было трудно, из-за того что я тупой. Но я справился, ну частично. 

 

Я из этого внутри сокета 

 

Тык

 

 

 

Сделал вот это

Тык

 

 

 

 

 

При этом, я получаю абсолютно тот же результат. А тупой, я потому что потратил на это неделю, но от циклов полностью избавиться не смог. Те что смог, я заменил вот такими формулами. 

 

 

Тык

 

Офк, эти формулы продублированы, и для уменьшения. При чем для уменьшения другая формула. И я долго очень не мог понять как это в код интегрировал, потому что при одном ответе от сокета, идет одновременно и уменьшение и увеличение массивов и из-за косяков в последовательности действий и определении изменения длины массивов, я путался и писал неправильный код, что выдавал неправильный результат. Ну в конечно итоге я разобрался и сделал как надо. 

 

 

Хотите рофл?

 

Тык

Это бот на реал, он работает почти дня три, ща уточню... 47 часов он работает. Так вот... сколько раз из-за плохой производительности, этот в целом неплохой бот, переподключался к серверу? А вот сколько...

 

 

 

 

Если кто спросит меня, насколько оптимизированный и производительный код я пишу, я кину им этот скрин и загадочно уйду, надев мексиканскую шляпу.

 

 

Я надеюсь мои недельные труды, сделают это число как минимум в 10 раз меньше Или придется мучаться с альтернативными методами оптимизации.

 

 

Есть хорошая и плохая новость. 

 

Плохая = текущего уровня оптимизации не хватило. 

 

Хорошая = Я все таки обрел понимание и создал формулу чтобы убрать последний цикл и избавиться от них полностью. 

   

Та да... убейте меня, пойду пахать опять. Благо в этот раз будет быстрее.

Neferp1tou сказал(а):↑

Такс, это было трудно, из-за того что я тупой. Но я справился, ну частично. 

Я из этого внутри сокета 

Тык

 

 

Сделал вот это

Тык

 

 

 

 

При этом, я получаю абсолютно тот же результат. А тупой, я потому что потратил на это неделю, но от циклов полностью избавиться не смог. Те что смог, я заменил вот такими формулами. 

 

 

Тык

 

 

Офк, эти формулы продублированы, и для уменьшения. При чем для уменьшения другая формула. И я долго очень не мог понять как это в код интегрировал, потому что при одном ответе от сокета, идет одновременно и уменьшение и увеличение массивов и из-за косяков в последовательности действий и определении изменения длины массивов, я путался и писал неправильный код, что выдавал неправильный результат. Ну в конечно итоге я разобрался и сделал как надо. 

 

 

Хотите рофл?

Тык

Это бот на реал, он работает почти дня три, ща уточню... 47 часов он работает. Так вот... сколько раз из-за плохой производительности, этот в целом неплохой бот, переподключался к серверу? А вот сколько...

 

 

Если кто спросит меня, насколько оптимизированный и производительный код я пишу, я кину им этот скрин и загадочно уйду, надев мексиканскую шляпу.

 

 

Я надеюсь мои недельные труды, сделают это число как минимум в 10 раз меньше Или придется мучаться с альтернативными методами оптимизации.

 

 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Жесть.

Ты так из упрямства и не пользуешься готовыми решениями для подсчёта std в одну строчку?

 

Твой код скоро будет невозможно поддерживать, т.к. уже сейчас его сложно читать. Вместо рефакторинга будет стойкое желание просто тупо писать код нуля.

В общем я закончил, теперь все отлично работает. Избавившись от циклов в расчете корреляции, а также заменил в одном месте фильтр, на цикл (он там небольшой), поэтому оптимизация почти идеальна, если что фильтр создает новый массив, но с правками, но у меня нужно было убирать из массива, несколько объектов из начала массива, это куда быстрее циклом ударить там 1-5 объектов из 10к+ массива, чем весь массив пересоздавать, без парочки объектов. Можно конечно что-то где-то еще подправить, но на весь сокет, не осталось ничего тяжелого. За 30 часов, всего 6 переподключений, я запустил старую версию, параллельно, на ней получил под 400. То есть стало лучше в 60+ раз.

 

Получаеться сделал все без использования облаков или сторонних сервисов и без левых библиотек. Помучался конечно, но доволен, мне нравиться, что нет зависимостей дополнительных, которые могут в будущем потенциально, могут заставить меня че то переделывать.

 

Подкрутил параметры и запустил. В целом это должен быть почти финиш. Ну в целом уже должна быть стабильная рабочая машина. Начиная с этого момента. Дальнейшие изменения будут скорее косметического характера или страховочного. Нужно немного там подкрутить алгоритм обновления базы данных торговых пар, еще добавить какой то коеф волатильности, чтобы подкрутить размер позиций, это кстати посоветовал @Asket88 мысль на самом деле очевидная, но не всегда, ты приходишь к очевидным мыслям сразу и я за целый год к этому не дошел, но как только услышал, то сразу понял и реализую. Я скорее всего реализую, это не через изменение размера позиции, так как это геморно, а через изменение кредитного плеча, так куда проще будет я думаю. Также добавлю с учетом изменения кредитного плеча, изменение СЛ перед точкой ликвидации. А также хочу добавить автоматическое обновление размера позиции, относительно банка. Но это все просто будет. Буквально за пару дней неспеша сделаю, но пока что гляну как работать будет бот, в течении недельки, отдохну. 

Neferp1tou сказал(а):↑

В общем я закончил, теперь все отлично работает. Избавившись от циклов в расчете корреляции, а также заменил в одном месте фильтр, на цикл (он там небольшой), поэтому оптимизация почти идеальна, если что фильтр создает новый массив, но с правками, но у меня нужно было убирать из массива, несколько объектов из начала массива, это куда быстрее циклом ударить там 1-5 объектов из 10к+ массива, чем весь массив пересоздавать, без парочки объектов. Можно конечно что-то где-то еще подправить, но на весь сокет, не осталось ничего тяжелого. За 30 часов, всего 6 переподключений, я запустил старую версию, параллельно, на ней получил под 400. То есть стало лучше в 60+ раз.

Получаеться сделал все без использования облаков или сторонних сервисов и без левых библиотек. Помучался конечно, но доволен, мне нравиться, что нет зависимостей дополнительных, которые могут в будущем потенциально, могут заставить меня че то переделывать.

Подкрутил параметры и запустил. В целом это должен быть почти финиш. Ну в целом уже должна быть стабильная рабочая машина. Начиная с этого момента. Дальнейшие изменения будут скорее косметического характера или страховочного. Нужно немного там подкрутить алгоритм обновления базы данных торговых пар, еще добавить какой то коеф волатильности, чтобы подкрутить размер позиций, это кстати посоветовал @Asket88 мысль на самом деле очевидная, но не всегда, ты приходишь к очевидным мыслям сразу и я за целый год к этому не дошел, но как только услышал, то сразу понял и реализую. Я скорее всего реализую, это не через изменение размера позиции, так как это геморно, а через изменение кредитного плеча, так куда проще будет я думаю. Также добавлю с учетом изменения кредитного плеча, изменение СЛ перед точкой ликвидации. А также хочу добавить автоматическое обновление размера позиции, относительно банка. Но это все просто будет. Буквально за пару дней неспеша сделаю, но пока что гляну как работать будет бот, в течении недельки, отдохну. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

чел, ток учти, что там где ты зарабатываешь с меньшим депо больше, то и проигрываешь также больше... Я тебе просто указал, чтобы бот работал одинаково для него  должны вводные быть пропорциональны, а не что торговля на 1 интсрументе съедает работу 10 других.. Вобще хз, за столько лет боты себя только на почти флэт графике норм показали, остальное гемор и скам на дистанции... Есть одна тема - позже обрисую... Работает только с монетами с низкой ценой, очень низкой...

Asket88 сказал(а):↑

чел, ток учти, что там где ты зарабатываешь с меньшим депо больше, то и проигрываешь также больше... Я тебе просто указал, чтобы бот работал одинаково для него  должны вводные быть пропорциональны, а не что торговля на 1 интсрументе съедает работу 10 других.. Вобще хз, за столько лет боты себя только на почти флэт графике норм показали, остальное гемор и скам на дистанции... Есть одна тема - позже обрисую... Работает только с монетами с низкой ценой, очень низкой...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да я так и понял, ты че меня за глупенького считаешь.

И так, прошло много времени... Возможно теперь я реально закончил, пока не ясно конечно. Чтобы написать количество вещей, что я сделал, не хватит и трех стен текста. Но изменения существенные, то там, то сям. Самые существенные заключаются в том, что я перешел от 2 часового диапазона, всего лишь на 10-ти минутный. Почему? Я добился определенного успеха на 2 часовом диапазоне, но решил, что количество сделок слишком мало, пока 2 часовой делает 10-20 сделок за сутки. Десяти минутка, делает 150-300, а это совсем другой разговор. Если все будет ок, то и выхлоп больше и стабильности тоже. В общем большая часть времени была потрачена именно на перестройку параметров и немного алгоритма. Сегодня я подфиксил ласт момент и если в коде нет ошибок, то от результата в следующие пару недель, будет зависеть, успех это или нет. Гоп, говорить пока не буду, всегда могу сьехать на больший диапазон, но надеюсь не придется. Ждем) 

я как будто читаю мемуары  какого-то драугра из скайрима, который при жизни залез в какую то неизвестную пещеру в поисках золота, где в конце он пишет что слышит какие то непонятные звуки и на последних страницах пятна крови.

Neferp1tou сказал(а):↑

И так, прошло много времени... Возможно теперь я реально закончил, пока не ясно конечно. Чтобы написать количество вещей, что я сделал, не хватит и трех стен текста. Но изменения существенные, то там, то сям. Самые существенные заключаются в том, что я перешел от 2 часового диапазона, всего лишь на 10-ти минутный. Почему? Я добился определенного успеха на 2 часовом диапазоне, но решил, что количество сделок слишком мало, пока 2 часовой делает 10-20 сделок за сутки. Десяти минутка, делает 150-300, а это совсем другой разговор. Если все будет ок, то и выхлоп больше и стабильности тоже. В общем большая часть времени была потрачена именно на перестройку параметров и немного алгоритма. Сегодня я подфиксил ласт момент и если в коде нет ошибок, то от результата в следующие пару недель, будет зависеть, успех это или нет. Гоп, говорить пока не буду, всегда могу сьехать на больший диапазон, но надеюсь не придется. Ждем) 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Проблема тф < часа в комиссии. Много хороших страт на малых тф из-за нее похоронено

Tor4illa сказал(а):↑

Проблема тф < часа в комиссии. Много хороших страт на малых тф из-за нее похоронено

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да, комиссия конечно поджирает, но все еще лучше. 

как там с ботом сейчас обстоят дела? А то гляжу стата периодически сбрасывается на профиле трейдера

Огурчик (4) сказал(а):↑

как там с ботом сейчас обстоят дела? А то гляжу стата периодически сбрасывается на профиле трейдера

Нажмите, чтобы раскрыть...

Давно нет инфы там, так как на реал пока не торгую. Не могу добиться стабильности. Бот регулярно выдает винстрики иногда огромные и оч профитные. Но время от времени проскакивают лузстрики что руинят многое. Сейчас я сделал два идентичных прототипа с разными искажающими коэфами для разных показателей, хочу отследить момент перехода импакта с одного показателя на другой или с одного источника данных на другой, а после посмотреть какие данные это предшествовали и есть ли какая то закономерность, чтобы на основе её сделать точный переход и создать более стабильную систему. Ну и делаю это на ботах 10-ти минутках, совсем решил удариться в скальпинг, может и глупо, но учитывая что провожу я не бек, а фронт тесты, норм проверка бота с большим диапазоном занимает слишком много времени. 

ты стал богатым?

Mobsman сказал(а):↑

ты стал богатым?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Еще не стал. 

Давно я не отписывал. Думаю пришло время поделиться новостями. Стал ли я миллионером? Нет. Доделал ли я бота? Нет. Есть ли вообще прогресс в разработке? Да. 

   

Месяца два, из-за НГ я сидел АФК и ничего не делал. Но в остальное время, я много работал. Попробую коротко, но вряд ли выйдет. 

 

1) Я решил также учитывать биток. То есть торгуя на паре альта/USDT, я также учитываю ETH/USDT и BTC/USDT. У меня корреляция между альтой и эффиром, альтой и битком и эффиром и битком. Я учитываю это и через комбинирование вывожу коэффициент для каждого из показателей в определении данных. 

 

2) Я реализовал систему автоматического определения оптимальных параметров для торговли, то есть бот собирает данные, определяет параметры при лучшей цене входа и выхода, для лонга и шорта и уже использует их, для осуществления торговли. 

 

3) Я добавил класс, для каждой торговой пары, чтобы у каждой пары, были свои индивидуальные параметры и статистика. 

 

4) Я сделал чтобы у каждой пары, было два своих потока, один поток для непосредственной торговли, а другой для вычисления корреляции и определения оптимальных параметров для торговли. Таким образом, в случае нагрузки на рынок, из-за тяжелых расчетов корреляции, отрывается лишь вторичный поток, на несколько секунд, а не первичный, на котором ведутся торги, это помогает как в рефакторинге, так и должно защитить от потенциальной задержки при входе и выходе из позиции. 

 

5) Я также добавил второй коэф для расчетов, который называется "коэфициент влияния" я беру данные при лучшей цене входа и выхода, альты битка и эфира, сравниваю их, смотря какие из них были наиболее ярковыражены при этих оптимальных точках входа и выхода на основе чего вывожу коэф влияния. 

 

6) Параметры разделены на два подтипа, высшие и текущие. Высшие берутся из последних n минут. Текущие это текущие. Таким образом, у меня более "плавающее" окно для входа. 

 

7) Усложнил выход из позиции, сделав его аналогичным входу, теперь бот "симетричен" в этом плане.

   

На этом все. На данный момент, последний прототип бота работает 48 часов, его текущие результаты, на условные деньги ниже под спойлером. 

 

Тык

 

Из того, что я теперь указываю сам? 

 

- Диапазон в котором бот определяет параметры. 

 

- Количество используемых отрезков, для определения параметров. 

 

На данный момент диапазон 4 часа, он складывает данные до 6 раз, получая оптимальные данные за последние сутки, обновляя их каждые 4 часа, выбрасывая данные о самом старом промежутке в 4 часа, благодаря этому параметры постоянно обновляются под актуальные. 

 

- Указываю диапазон который используется как n промежуток для высшего значения показателя. 

 

Вот с этими показателями, можно еще провести тесты, для определения оптимальных.

Также я:

 

- Указываю количество используемых торговых пар. 

 

- Указываю сумму для каждой торговой пары.

 

Тут и так ясно. 

 

 

Из того что следует реализовать? 

 

- Из-за двух потоков, процесс для замены торговых пар, которые стали менее ликвидными, на более ликвидны, усложнился и я временно его убрал, это нужно вернуть и правильно реализовать. 

 

- Я все еще не реализовал изменение кредитного плеча в зависимости от волатильности торговой пары, чтобы усреднить доходность между разными торговыми парами. 

 

 

На данный момент я ожидаю пока бот закроет по крайней мере 1000 торговых операций. Из позитивного, бот перестал влезать в момент сразу в десятки позиций, новая система индивидуального подхода обеспечила более последовательные торги на каждой паре, что прибавило боту некой "профессиональности" и что самое главное "стабильности" от чего я сильно рад. Из плохих, несмотря на тонну усилий, я все еще получаю не то чтобы высокие результаты, винрейт довольно низкий. 

Neferp1tou сказал(а):↑

Давно я не отписывал. Думаю пришло время поделиться новостями. Стал ли я миллионером? Нет. Доделал ли я бота? Нет. Есть ли вообще прогресс в разработке? Да. 

Месяца два, из-за НГ я сидел АФК и ничего не делал. Но в остальное время, я много работал. Попробую коротко, но вряд ли выйдет. 

1) Я решил также учитывать биток. То есть торгуя на паре альта/USDT, я также учитываю ETH/USDT и BTC/USDT. У меня корреляция между альтой и эффиром, альтой и битком и эффиром и битком. Я учитываю это и через комбинирование вывожу коэффициент для каждого из показателей в определении данных. 

2) Я реализовал систему автоматического определения оптимальных параметров для торговли, то есть бот собирает данные, определяет параметры при лучшей цене входа и выхода, для лонга и шорта и уже использует их, для осуществления торговли. 

3) Я добавил класс, для каждой торговой пары, чтобы у каждой пары, были свои индивидуальные параметры и статистика. 

4) Я сделал чтобы у каждой пары, было два своих потока, один поток для непосредственной торговли, а другой для вычисления корреляции и определения оптимальных параметров для торговли. Таким образом, в случае нагрузки на рынок, из-за тяжелых расчетов корреляции, отрывается лишь вторичный поток, на несколько секунд, а не первичный, на котором ведутся торги, это помогает как в рефакторинге, так и должно защитить от потенциальной задержки при входе и выходе из позиции. 

5) Я также добавил второй коэф для расчетов, который называется "коэфициент влияния" я беру данные при лучшей цене входа и выхода, альты битка и эфира, сравниваю их, смотря какие из них были наиболее ярковыражены при этих оптимальных точках входа и выхода на основе чего вывожу коэф влияния. 

6) Параметры разделены на два подтипа, высшие и текущие. Высшие берутся из последних n минут. Текущие это текущие. Таким образом, у меня более "плавающее" окно для входа. 

7) Усложнил выход из позиции, сделав его аналогичным входу, теперь бот "симетричен" в этом плане.

На этом все. На данный момент, последний прототип бота работает 48 часов, его текущие результаты, на условные деньги ниже под спойлером. 

Тык

 

Из того, что я теперь указываю сам? 

 

- Диапазон в котором бот определяет параметры. 

 

- Количество используемых отрезков, для определения параметров. 

 

На данный момент диапазон 4 часа, он складывает данные до 6 раз, получая оптимальные данные за последние сутки, обновляя их каждые 4 часа, выбрасывая данные о самом старом промежутке в 4 часа, благодаря этому параметры постоянно обновляются под актуальные. 

 

- Указываю диапазон который используется как n промежуток для высшего значения показателя. 

Вот с этими показателями, можно еще провести тесты, для определения оптимальных.

Также я:

 

- Указываю количество используемых торговых пар. 

 

- Указываю сумму для каждой торговой пары.

 

Тут и так ясно. 

 

 

Из того что следует реализовать? 

 

- Из-за двух потоков, процесс для замены торговых пар, которые стали менее ликвидными, на более ликвидны, усложнился и я временно его убрал, это нужно вернуть и правильно реализовать. 

 

- Я все еще не реализовал изменение кредитного плеча в зависимости от волатильности торговой пары, чтобы усреднить доходность между разными торговыми парами. 

 

 

На данный момент я ожидаю пока бот закроет по крайней мере 1000 торговых операций. Из позитивного, бот перестал влезать в момент сразу в десятки позиций, новая система индивидуального подхода обеспечила более последовательные торги на каждой паре, что прибавило боту некой "профессиональности" и что самое главное "стабильности" от чего я сильно рад. Из плохих, несмотря на тонну усилий, я все еще получаю не то чтобы высокие результаты, винрейт довольно низкий. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Лучше бы ты новую тему создал)

Я чисто по случайности зашёл форум чекнуть и увидел обновление темы, о котором давно спрашивал

SolarusOne сказал(а):↑

Лучше бы ты новую тему создал)

Я чисто по случайности зашёл форум чекнуть и увидел обновление темы, о котором давно спрашивал

Нажмите, чтобы раскрыть...

Новая тема, будет когда я заработаю на дистанции хотя бы в месяц и более нескольких тысяч торговых операций и тема будет "трейд бот финал"

 

А до тех пор, будет вот эта.

Neferp1tou сказал(а):↑

Давно я не отписывал. Думаю пришло время поделиться новостями. Стал ли я миллионером? Нет. Доделал ли я бота? Нет. Есть ли вообще прогресс в разработке? Да. 

Месяца два, из-за НГ я сидел АФК и ничего не делал. Но в остальное время, я много работал. Попробую коротко, но вряд ли выйдет. 

1) Я решил также учитывать биток. То есть торгуя на паре альта/USDT, я также учитываю ETH/USDT и BTC/USDT. У меня корреляция между альтой и эффиром, альтой и битком и эффиром и битком. Я учитываю это и через комбинирование вывожу коэффициент для каждого из показателей в определении данных. 

2) Я реализовал систему автоматического определения оптимальных параметров для торговли, то есть бот собирает данные, определяет параметры при лучшей цене входа и выхода, для лонга и шорта и уже использует их, для осуществления торговли. 

3) Я добавил класс, для каждой торговой пары, чтобы у каждой пары, были свои индивидуальные параметры и статистика. 

4) Я сделал чтобы у каждой пары, было два своих потока, один поток для непосредственной торговли, а другой для вычисления корреляции и определения оптимальных параметров для торговли. Таким образом, в случае нагрузки на рынок, из-за тяжелых расчетов корреляции, отрывается лишь вторичный поток, на несколько секунд, а не первичный, на котором ведутся торги, это помогает как в рефакторинге, так и должно защитить от потенциальной задержки при входе и выходе из позиции. 

5) Я также добавил второй коэф для расчетов, который называется "коэфициент влияния" я беру данные при лучшей цене входа и выхода, альты битка и эфира, сравниваю их, смотря какие из них были наиболее ярковыражены при этих оптимальных точках входа и выхода на основе чего вывожу коэф влияния. 

6) Параметры разделены на два подтипа, высшие и текущие. Высшие берутся из последних n минут. Текущие это текущие. Таким образом, у меня более "плавающее" окно для входа. 

7) Усложнил выход из позиции, сделав его аналогичным входу, теперь бот "симетричен" в этом плане.

На этом все. На данный момент, последний прототип бота работает 48 часов, его текущие результаты, на условные деньги ниже под спойлером. 

Тык

 

Из того, что я теперь указываю сам? 

 

- Диапазон в котором бот определяет параметры. 

 

- Количество используемых отрезков, для определения параметров. 

 

На данный момент диапазон 4 часа, он складывает данные до 6 раз, получая оптимальные данные за последние сутки, обновляя их каждые 4 часа, выбрасывая данные о самом старом промежутке в 4 часа, благодаря этому параметры постоянно обновляются под актуальные. 

 

- Указываю диапазон который используется как n промежуток для высшего значения показателя. 

Вот с этими показателями, можно еще провести тесты, для определения оптимальных.

Также я:

 

- Указываю количество используемых торговых пар. 

 

- Указываю сумму для каждой торговой пары.

 

Тут и так ясно. 

 

 

Из того что следует реализовать? 

 

- Из-за двух потоков, процесс для замены торговых пар, которые стали менее ликвидными, на более ликвидны, усложнился и я временно его убрал, это нужно вернуть и правильно реализовать. 

 

- Я все еще не реализовал изменение кредитного плеча в зависимости от волатильности торговой пары, чтобы усреднить доходность между разными торговыми парами. 

 

 

На данный момент я ожидаю пока бот закроет по крайней мере 1000 торговых операций. Из позитивного, бот перестал влезать в момент сразу в десятки позиций, новая система индивидуального подхода обеспечила более последовательные торги на каждой паре, что прибавило боту некой "профессиональности" и что самое главное "стабильности" от чего я сильно рад. Из плохих, несмотря на тонну усилий, я все еще получаю не то чтобы высокие результаты, винрейт довольно низкий. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Сколько профита за 5 месяцев у какого бота? Когда результаты будут?

Zacateca сказал(а):↑

Сколько профита за 5 месяцев у какого бота? Когда результаты будут?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Он вроде только на тестовых (что, наверное, правильно). Другое дело непонятно что эта тема делает в программировании, так как тут нет ни кусочка кода. 

DrZoidberg сказал(а):↑

Он вроде только на тестовых (что, наверное, правильно). Другое дело непонятно что эта тема делает в программировании, так как тут нет ни кусочка кода. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну срок-то приличный. не понимаю какая может быть ценность без графиков размера депо. простая стратегия купи и держи выигрывает,скорее всего, раз он не делится информацией.

Zacateca сказал(а):↑

Сколько профита за 5 месяцев у какого бота? Когда результаты будут?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Не знаю, когда будут, тогда покажу. Смысл показывать ничего? Я опять перестал торговать на реал, когда увидел, что он тупо барахтаеться в нуле. 

DrZoidberg сказал(а):↑

Он вроде только на тестовых (что, наверное, правильно). Другое дело непонятно что эта тема делает в программировании, так как тут нет ни кусочка кода. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Никто не спрашивал, вот я и не показывал, да и стыдно немного, но если хочешь покажу. А почему нет на гитхабе, ну это очевидно, бот приватный и было бы глупо его сливать в паблик доступ. А почему в программировании, потому что тут смысл в том, что я решил накодить своего бота, вроде это самый ближайший по теме раздел. 

Neferp1tou сказал(а):↑

Я опять перестал торговать на реал, когда увидел, что он тупо барахтаеться в нуле. 

Нажмите, чтобы раскрыть...

то есть твоя система не работает. ожидаемо.

Zacateca сказал(а):↑

то есть твоя система не работает. ожидаемо.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да, такие дела.

 

Посмотрим что покажут новые прототипы. 

Я мимокрокодил который не разбирается в ботах и крипте - а разве курс крипты не зависит от событий, которые невозможно просчитать, и создать рабочего бота концептуально невозможно? Ну если только чтобы он помогал, а не за тебя всё делал.

InversionSpells сказал(а):↑

Я мимокрокодил который не разбирается в ботах и крипте - а разве курс крипты не зависит от событий, которые невозможно просчитать, и создать рабочего бота концептуально невозможно? Ну если только чтобы он помогал, а не за тебя всё делал.

Нажмите, чтобы раскрыть...

С точки зрения длительных торговых операция, это определенно так. Но если рассматривать последствия любого события, то на графике он находит довольно закономерный отклик. Если очень сильно упрощать, то при появлении хорошей новости или слуха, идет рост, но при этом этот рост всегда встречает определенное сопротивление, из-за чего отскакивает в обратную силу. Сложность в том, что ты не знаешь насколько сильно будет прыжок в одну сторону и на сколько сильно его откинет назад. И вот это теоретически можно определить ориентируясь на технические показатели, чтобы понять где после события будет разворот и насколько сильный, чтобы на этом срезать прибыль. 

 

 

Грубо говоря, не раскрывая огромного количества тонкостей, сначала бот определяет, повышенную активность, посредством среза объема в моменте относительно объема до. После чего на основе разных показателей ликвидности и их изменения определяет точку на которой тренд на основе события тухнет, тк кончаеться "бензин" и входит в позицию, после чего выходит, когда разворот также "выдыхаеться" или заходит на очередной "прыжок".